cboe波動率指數是多少(波動率）

Cboe期權交易所計算出一個實時指數，以顯示標準普爾500指數的預期價格波動水平；未來12個月的p500指數期權。官方稱為Cboe波動率指數（cboevality Index），股票代號VIX，投資者和分析師有時用它的非官方暱稱來稱呼它：恐懼指數（fear Index）。...

Cboe期權交易所計算出一個實時指數，以顯示標準普爾500指數的預期價格波動水平；未來12個月的p500指數期權。官方稱為Cboe波動率指數（cboevality Index），股票代號VIX，投資者和分析師有時用它的非官方暱稱來稱呼它：恐懼指數（fear Index）。

從技術上講，Cboe波動率指數衡量的波動率與大多數其他指標不同。波動性是指透過檢視過去的資料可以觀察到的價格波動水平。相反，波動率指數著眼於對未來波動率的預期，也就是隱含波動率。更大的不確定性時間（更多的預期未來波動性）導致更高的VIX值，而較少的焦慮時間對應較低的值。

Cboe Global Markets於1993年釋出了最初的VIX指數。當時，該指數只考慮了8個獨立的標準普爾100看跌期權和看漲期權的隱含波動性。2002年之後，Cboe決定將VIX指數擴大至標準普爾500指數，以更好地捕捉市場情緒。2004年增加了VIX期貨，2006年又增加了VIX期權。

波動率指數（VIX）以百分點為單位，預計將預測標普500指數未來30天的股價走勢。然後將該值按年計算，以涵蓋即將到來的12個月期間。VIX公式計算為前30天的票麵價值差異掉期利率的平方根，也稱為風險中性預期。這一公式是範德堡大學教授羅伯特-哈雷於1993提出的。

投資者、分析師和投資組合經理將Cboe波動率指數視為在做出決策前衡量市場壓力的一種方法。當VIX回報率較高時，市場參與者更傾向於採用風險較低的投資策略。

發表於 2021-06-11 23:45
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分類：金融

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