篩選規則
什麼是篩選規則(a filter rule)？
過濾規則是一種交易策略，在這種策略中，技術分析師根據先前價格的百分比變化來設定何時買入和賣出投資的規則。過濾規則一般是基於價格動量，或者認為價格上漲往往會繼續上漲，價格下跌往往會繼續下跌。一定百分比的上升觸發買入，而一定百分比的下降觸發賣出。
不過，交易者也可以決定做相反的事情。這是一種主觀的策略，因為所選擇的百分比水平是基於分析師對股票價格歷史的解釋。
關鍵要點
- 過濾規則是基於預先確定的價格變化的交易策略，通常量化為百分比。
- 交易者根據分析圖表和確定哪個百分比最適合他們想要完成的任務來確定他們想要使用的價格變化。
- 交易者還必須確定價格變化的依據，例如收盤價、高於一個高點或低點的移動，或其他一些重要的技術價格水平。
瞭解篩選規則
技術分析師在為過濾規則交易設定引數時使用他們的判斷權。通常，篩選規則將基於歷史趨勢和從資產價格表中確定的證券價格模式。例如，技術交易者可能會註意到，一旦價格從某一特定水平上漲5%，它往往會朝著同一方向再上漲10%。因此，交易者可以利用這一點，透過使用過濾規則和觀察股票（或任何資產的規則是有益的）移動5%的前收盤價，低，或高。交易者或分析員也決定了他們的移動基礎的價格，例如價格條的高，低，或收盤，或一些其他技術上重要的價格水平。
通常情況下，該百分比將基於短期趨勢，這通常會導致價格過濾器觸發證券在1%到10%之間移動。如果以日內價格變動為基礎，則水平可能較小，例如0.2%或0.5%。
例如，在1%買入/賣出過濾規則下，交易者在股價比上一個收盤價（或低或高）上漲1%時買入股票，在股價比上一個收盤價（或低或高）下跌1%時賣出股票。
然後交易者還需要決定是雙向交易，上下交易，還是隻向一個方向交易。例如，如果趨勢上升，交易者可能決定在價格上升1%時買入，在價格下降1%時賣出，但在價格下降1%時他們不會賣空。
另一個交易者可能決定在上漲1%時買入，在下跌1%時賣出做空。然後在上漲1%的時候，他們補上空頭，再做多。在這種情況下，他們總是有立場的。
篩選規則實現
實現篩選規則需要提供此功能的軟體。一般來說，技術分析交易軟體或圖表可以設定為提供警報或執行交易自動根據投資者的喜好。
一些交易者可能選擇自動交易，這使得他們能夠更快地利用交易機會。當一個訊號被觸發時，軟體自動進行交易。在其他情況下，交易者可能希望對價格變化保持警惕，以便做出自己的投資決策。
根據設定的引數，篩選規則可以每天、每週、每月或每年產生大量交易或少量交易。小引數，如1%，將觸發比15%或20%的過濾器更多的交易。
在進行大量交易時，佣金和頭寸規模是一個因素。佣金應足夠低，倉位規模應足夠大，以支付在小價格變動時頻繁交易的成本。
日交易股票過濾規則示例
假設一個日內交易者有興趣在Twitter上應用0.6%的過濾規則。
如果價格從最近的高點或低點下移0.6%，交易者將進入該方向。如果價格向相反方向移動0.6%（從高位或低位波動），它們將退出原始頭寸並保留頭寸。作為進一步的篩選，他們只會在東部時間上午9:30到中午之間應用該策略。任何未平倉頭寸在中午退出。
圖表顯示了當股票在允許的時間內移動超過3%時，這種情況是如何發生的。
第一筆交易帶來2.29%的收益。第二筆交易的利潤為0.14%。第三筆交易的利潤為0.03%。這假設訂單沒有延誤。佣金也必須考慮在內。
所討論的策略僅用於演示目的，不是建議或建議。
- 發表於 2021-06-14 15:16
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- 分類：金融
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