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衍生工具是一種金融工具,其價值來源於股票、債券或外匯等其他資產。衍生品有時用於對沖頭寸(保護資產的不利移動風險),或投機基礎工具未來的走勢。對沖是一種常見的風險管理形式,在股票市場上,投資者使用被稱為看跌期權的衍生品來保護股票甚至整個投資組合。...
市場套利是指利用兩個獨立市場之間的價差,在不同市場同時買賣同一種證券。...
攤銷掉期是一種利率掉期,名義本金金額按基礎固定利率和浮動利率減少。也稱為攤銷利率互換,它是一種衍生工具,一方支付固定利率,另一方支付浮動利率,名義本金金額隨時間減少。名義本金與本金餘額遞減(攤銷)的基礎金融工具掛鉤,如抵押貸款。分期償還掉期只是現金流的交換,而不是本金。...
“行為和反應的規律似乎是這樣一個事實:市場上的一次主要運動通常會有一次與至少3/8的一次運動方向相反的二次運動。”——查爾斯H。道指...
過度對沖是一種風險管理策略,即啟動超過原始頭寸的抵消頭寸。有時,一家公司可能會設立一個超過公司實際風險敞口或風險的抵消頭寸。...
外向套利是跨國美國銀行利用美國與其他國家利率差異從事的一種套利行為。...
指數互換是指一方在指定日期與對方交換預定現金流的套期保值合同。債務、權益或其他價格指數被用作該掉期一方的約定交換。隔夜指數掉期應用隔夜利率指數,如聯邦基金或倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)。指數掉期是傳統固定利率掉期的特殊類別,期限可以從三個月到一年以上。...
pairoff是一種未平倉空頭頭寸和多頭頭寸的買賣,通常在經紀公司之間,用現金結算的差額來抵消。...
一些最重要的市場波動可能發生在美國東部時間上午9:30至下午4:00(東部標準時間)紐約證券交易所(NYSE)和納斯達克的常規交易時段之外。...
互換期權,也稱為互換期權,是指進行利率互換或其他型別互換的期權。作為期權溢價的交換,買方有權但無義務在指定的未來日期與發行人簽訂指定的掉期協議。...
掉期利差是給定掉期的固定部分與具有類似到期日的主權債務證券收益率之間的差額。在美國,後者將是美國財政部的證券。掉期本身是一種衍生品合約,用於將固定利率付款轉換為浮動利率付款。...
掉期利率是由特定市場和相關方確定的掉期固定交易段的利率。在利率互換中,是將固定利率兌換成基準利率(如倫敦銀行同業拆借利率或聯邦基金利率)加上或減去利差。它也是與貨幣互換的固定部分相關的匯率。...
你知道股市提供了一個賺錢的機會,但你不太清楚投資者是如何知道什麼時候買進賣出的。或者你可能聽過“噪音交易者”或“套利交易者”這樣的術語,你想瞭解更多。不管是哪種方式,對一些最常見的交易策略進行概述,都將有助於深入瞭解試圖在市場上積累財富的不同投資者所使用的交易術語和策略。...
掉期是一種衍生工具,代表雙方在特定時期內交換一系列現金流的協議。互換在設計和構建基於雙方協議的合同方面提供了極大的靈活性。這種靈活性產生了許多交換變體,每種變體都有特定的用途。...
平均上漲是指以更高的價格購買你已經擁有的股票的額外股份的過程。這提高了投資者購買所有股票的平均價格。在賣空的情況下,平均向上是透過以高於第一筆交易的價格出售額外股份來實現的。隨著價格的上漲,一種流行的趨勢跟蹤策略的平均倉位將上升。這樣做的目的是向你的贏家靠攏。...