看漲期權市場,或稱看漲期權拍賣,是一種市場機制,在這種市場機制中,每筆交易都以預定的時間間隔進行。買賣訂單在指定的時間進行彙總和交易,而不是一次一個地連續進行。交易所根據賣方提供的證券數量和買方的出價確定市場結算價格。
看漲期權市場與拍賣市場形成對比,在拍賣市場中,只要找到某一特定訂單的買方和賣方,就以商定的價格成交。
拍賣師“叫賣”證券的買賣指令,併在交易日的特定時間將其分組執行。拍賣師的工作是使證券的供求達到最佳匹配,從而得出一個結算價格。所有買賣的市場訂單將按該結算價執行。拍賣人將執行限價令,以結算價或結算價以下買入,限價令,以結算價或結算價以上賣出。
相對於拍賣市場,看漲期權市場很少使用,在拍賣市場中,許多買家和賣家之間的價格發現和交易是連續的。然而,看漲期權市場對於非流動性證券是有用的,因為證券本身的性質或者因為很少有買家和賣家來創造一個活躍的市場。缺點是,看漲期權市場的交易者會使自己受到更大的價格不確定性的影響。他們提交命令,然後等待結果。不過,它們受到了限制,限制了在看漲期權市場上偏離先前執行價格的行為。
美國東部時間下午1:00,一隻流動性差的股票將被買入。拍賣師事先收集以下買賣訂單:
最合適的價格是每股870美元。這是此時對所有訂單執行的買入價。
...頭交易是一種中性的期權策略,包括同時買入看跌期權和看漲期權,以相同的執行價格和相同的到期日買入標的證券。 當證券價格從執行價上漲或下跌的幅度超過所支付溢價的總成本時,交易者將從多頭交易中獲利。只要標的...
...註。將於7月20日以110美元執行價到期的期權的看跌期權與看漲期權的比率接近2:1,約有46400份未平倉看跌期權合約,只有22000份未平倉看漲期權合約。這並不是因為100美元的執行價看跌期權有近63000份未平倉看跌期權合約,而自5...
...易的書籍總是提出一種流行的策略,即所謂的“有保障的看漲期權”即標準價格。但有另一個版本的通話記錄,你可能不知道。它包括買入(賣出)有資金保障的看漲期權,它為交易者提供了兩大優勢:更大的下行保護和更大的...
...比賣出數量多出近2比1,有5200份未平倉的買入合約。由於看漲期權的交易價格約為每份合約30美元,因此看漲期權合約的名義價值約為1560萬美元。 (互動經紀人) 新增到位置 此外,1150美元的看漲期權有近7400份未平倉合...
...指在單一基礎證券上購買的任何基本期權。直接期權包括看漲期權和看跌期權。 關鍵要點 買斷期權是指單獨購買的期權,不屬於多重期權的一部分 直接期權包括買入看漲期權或看跌期權。 直接期權是期權交易最基本的形...
...元至15.50美元的交易區間,因為購買一次看跌期權和一次看漲期權的成本約為2.06美元。 (互動經紀人) 看跌期權的數量大大超過了看漲期權,近7500份未平倉看跌期權合約,只有1200份看漲期權合約。但由於看跌期權的價格...
...能會上漲或下跌約13%。這是因為買入一次看跌期權和一次看漲期權的成本約為21.40美元,這意味著到6月份,股價可能在149美元至192美元之間。 多頭多於空頭 但正是投註量讓期權市場看起來如此看漲,170美元的看漲期權比看跌...
...,請參見:為什麼亞馬遜的股票比盈利增長了15%。) 看漲賭註 期權市場似乎以壓倒性優勢看漲,並可能表明,無論這些目前的收益結果如何,都有可能導致股價繼續上漲。定於4月20日到期的期權表明,採用1400美元的執行價...
...市場上賺錢還是賠錢。 關鍵要點 期權鏈有兩部分:看漲期權和看跌期權。看漲期權賦予買入股票的權利,看跌期權賦予賣出股票的權利。 期權合同的價格稱為溢價,是投資者購買期權所支付的前期費用。 期權的行權價格...
...a call)? 在金融界,一個電話通常意味著兩件事之一。 看漲期權是一種衍生工具合約,賦予所有人在特定時間內以特定價格購買特定數量標的證券的權利,而不是義務。 集合競價發生在一個設定的時間內,買方設定一個最高...