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日曆排列
...行價，則稱為對角價差。 日曆價差有時被稱為交期內、市場內、時間價差或水平價差。 關鍵要點 日曆價差是一種衍生工具策略，包括購買較長期合約以**較短期合約。 日曆價差允許交易者構建一個最小化時間影響的交易...
瞭解期權的定價方式
你可能已經成功地擊敗了市場，透過使用一個有紀律的過程，預計一個很好的移動或上升或下降的股票交易。許多交易員還發現了一兩隻好股票，很快就會有大動作，從而獲得了在股市賺錢的信心。但如果你不知道如何利用這一...
交易市場底部的期權策略
...剝奪大部分利潤潛力。因此，即使你在時機上正確地預測市場底部，在投降式拋售之後，從大逆轉動作中可能幾乎沒有收穫。 透過凈期權**的方法，有一種方法可以解決這個問題。在這裡，我們將看到一個簡單的策略，即從波...
賣出期權的來龍去脈
...樣，賣方就可以以較低的溢價預訂抵消交易。 然而，當市場走勢不利，且沒有退出策略或對沖措施時，賣出期權可能有風險。 內在價值、時間價值和時間衰減 為了便於審查，看漲期權賦予期權買方以期權合同的執行價購買...
期權：隱含波動率和日曆價差
...的。其中一種策略被稱為“日曆價差”，有時被稱為“時間價差”。當使用接近或在貨幣期權時，日曆價差允許交易員在基礎證券在一段時間內保持相對不變的情況下獲利。這也被稱為“中立”戰略。 進入日曆價差時，...
利用波動性峰值和賣出信貸利差
...權擺在首位。 同樣，“隱含波動率”是指當期權的實際市場價格被傳遞到模型中時，期權定價模型計算出的波動率值。它可以根據交易者的預期波動。從本質上講，波動性上升會導致特定證券期權的時間溢價上升，而波動性下...
使用日曆交易和價差期權策略
當市場環境崩潰時，期權對投資者來說是一種有價值的工具。一些投資者一提到期權這個詞就發抖，但有許多期權策略可以幫助降低市場波動的風險。日曆傳播是在任何市場環境下使用的一種方法。 關鍵要點 有許多選擇策...
期權價格波動關係：避免負面意外
...影響。通常情況下，期權價格似乎有自己的生命，甚至當市場如預期的那樣變動。然而，仔細觀察就會發現，隱含波動率的變化通常是罪魁禍首。 雖然知道波動性對期權價格行為的影響有助於緩衝損失，但它也可以為勝出的交...
回答系列7選項問題的技巧
...多1 XYZ 12月40日的看漲期權。就在到期前最後一個交易日市場收盤前，XYZ股票在47點交易。投資者結束合約。投資者的收益或損失是什麼？ 透過四個步驟，考生可以確定以下幾點： 確定策略-電話合同 確定倉位–多頭=買入=持...
印度小盤對大盤構成壓力
...的無蓋小盤100相對於漂亮的100，上面覆蓋著漂亮的500。在市場上漲的時候，我們希望看到小盤的表現優於大盤，因為這是市場參與者對風險偏好的證據，而不是避險。 2013年，我們看到，隨著大盤走高，這一比率創下了一個較...
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