在金融界,R平方是一種統計指標,表示基金或證券的變動百分比,可以用基準指數的變動來解釋。相關性解釋了自變數和因變數之間關係的強度,R平方解釋了一個變數的方差在多大程度上解釋了第二個變數的方差。R平方的公式就是相關平方。
第一個最常見的錯誤是假設R平方接近+/-1在統計上是顯著的。接近+/-1的讀數肯定會增加實際統計顯著性的幾率,但如果沒有進一步的測試,僅憑結果是不可能知道的。統計檢驗一點也不簡單;它會變得複雜有很多原因。簡單地說,一個關鍵的相關假設(因此R平方)是變數是獨立的,它們之間的關係是線性的。理論上,您可以測試這些宣告,以確定相關性計算是否合適。
第二個最常見的錯誤是忘記將資料規範化為一個公共單元。如果你正在計算兩個beta之間的相關性(或R平方),那麼這些單位已經標準化了:單位是beta。然而,如果你想把股票聯絡起來,關鍵是你要把它們標準化為收益率,而不是股價的變化。這種情況發生得太頻繁了,甚至在投資專業人士中也是如此。
對於股票價格相關性(或R平方),你基本上是在問兩個問題:在一定時期內的回報率是多少,以及這種差異如何與同一時期內的另一種證券差異相關?如果收益率是過去52周內每日百分比的變化,則兩種證券可能具有較高的相關性(或R平方),但如果收益率是過去52周內每月的變化,則相關性較低。哪個更好?確實沒有完美的答案,這取決於考試的目的。
在Excel中有幾種計算R平方的方法。
最簡單的方法是獲得兩個資料集並使用內建的R平方公式。另一種方法是找到相關性,然後求平方。二者如下所示:
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