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布萊克-斯科爾斯模型
...型，對數正態標的資產價格假設應表明，每個執行價格的隱含波動率相似。然而，自1987年市場崩盤以來，有價期權的隱含波動率一直低於無價期權或遠價期權。造成這一現象的原因是，市場定價中出現高波動性下移的可能性較...
日曆排列
... 賣出短期看跌/看漲期權 買入長期看跌期權/看漲期權 隱含波動率較低是可取的，但不是必須的 相反的日曆價差採取相反的立場，包括購買短期期權和**同一標的證券的長期期權。 特別註意事項 交易的目的是從時間的流...
波動率偏差定義
...動率偏差是指貨幣外期權、貨幣內期權和貨幣內期權之間隱含波動率（IV）的差異。受市場情緒和特定期權的供求關係影響的波動性偏斜，提供了基金經理更喜歡寫看漲期權還是看跌期權的資訊。 也稱為垂直偏斜，交易者可以...
期權：隱含波動率和日曆價差
...中立”戰略。 進入日曆價差時，重要的是要考慮隱含波動性的當前和未來預期水平。在討論隱含波動率變化對日曆價差的影響之前，讓我們先看看日曆價差是如何工作的，以及隱含波動率到底是什麼。 日曆傳開...
隱含波動率：低買高賣
...他金融工具具有優勢。幾個變數影響期權的價格或溢價。隱含波動性是期權定價方程的一個重要組成部分，而期權交易的成功可以透過在隱含波動變化的右側得到顯著的提高。 為了更好地理解隱含波動性以及它是如何驅動期權...
用波動率確定市場方向
...動率指數的符號。它是根據標準普爾500指數衡量各種期權隱含波動性水平的一種方法，而不是歷史或統計波動性；這一指標被稱為“投資者恐懼指數”，因為它反映了投資者對近期市場波動或風險的最佳預測。一般而言，VIX在金...
期權價格波動關係：避免負面意外
...至當市場如預期的那樣變動。然而，仔細觀察就會發現，隱含波動率的變化通常是罪魁禍首。 雖然知道波動性對期權價格行為的影響有助於緩衝損失，但它也可以為勝出的交易帶來豐厚的回報。訣竅是要瞭解價格波動的動態歷...
波動率指數：解讀市場情緒
...波動率指數（VIX）的指數，該指數基於標準普爾500指數的隱含波動率；500指數期權。 本文將探討VIX如何被用作相反的市場指標，VIX如何衡量機構情緒，以及為什麼對VIX的理解傾向於多頭和空頭看跌期權。 關鍵要點 波動...
傾斜指數
...主要區別在於，波動率指數是基於貨幣（ATM）履約價格的隱含波動率，而偏差則考慮了貨幣外（OTM）履約價格的隱含波動率。 歪斜值一般在100到150之間，其中評級越高，感知的尾部風險和黑天鵝事件的幾率就越高。傾斜評級為...
股市創新高，波動率指數創新低
... 風險指標-波動率指數（vix） 四重交換日是突出波動率和隱含波動率之間差異的完美日子。波動率是衡量市場、指數或單個資產（如股票或交易所買賣基金（ETF））目前所經歷的波動幅度的指標。例如，如果一隻股票或一個指數...
