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急於在活躍的市場中嘗試交易想法的交易者經常犯一個錯誤,即完全依賴於回溯測試結果來確定系統是否會盈利。雖然回溯測試可以為交易者提供有價值的資訊,但它往往具有誤導性,而且只是評估過程的一部分。...
交易模型是一個明確定義的、逐步基於規則的結構,用於管理交易活動。在本文中,我們將介紹交易模型的基本概念,解釋其優點,並提供如何構建自己的交易模型的說明。...
芝加哥商品交易所集團於2019年5月6日推出四大指數的微型e-mini合約。 這些合約使市場參與者能夠接觸到標準普爾500指數的價格波動;500指數、羅素2000指數、道瓊斯30指數和納斯達克100指數的價格遠低於現有的e-mini期貨。根據您使用的經紀人,您可以選擇做多或做空市場,如S&;P500和Nasdaq100,每個合約只有25美元的日交易保證金,提供了一個有效的方法來對沖你的整...
道瓊斯工業平均指數(DJIA)是一個顯示美國30家大型上市公司在許多行業平均價格的指數。 該指數代表其組成部分的表現,通常被投資者用作整個美國股市的總體總結。...
納斯達克(Nasdaq)是納斯達克股票市場(Nasdaq Stock Market)的運營商,納斯達克股票市場是按交易股票市值計算的全球第二大股票交易所。2019年底,共有3140家公司在美國納斯達克交易股票。 截至2020年5月,這些公司的總市值為13.85萬億美元,而紐約證券交易所(NYSE)為21萬億美元。...
今年迄今為止的統計資料是一個廣受關註的指標,因為它表明瞭一項投資或市場最近的表現。這個數字相對容易計算,對於那些不想手工計算數字的人,也可以在一些投資出版物上找到。此外,本年迄今的回報可以應用於各種基準,作為比較投資回報與整體市場表現的便捷方法。...
資本資產定價模型(CAPM)和證券市場線(SML)被用來衡量給定風險水平的證券的預期收益。這些概念是在20世紀60年代初提出的,建立在早期多元化和現代投資組合理論的基礎上。 投資者有時使用CAPM和SML來評估一種證券,在將該證券納入一個更大的投資組合之前,它是否能根據其風險水平提供有利的回報。...
在金融市場上獲得可靠的利潤比乍一看要困難得多。事實上,非官方的估計顯示,超過80%的潛在交易者最終會失敗,被淘汰,轉而從事更安全的愛好。但經紀業很少公佈客戶失敗率,因為他們可能擔心真相會嚇跑新客戶。實際上,沖刷率可能遠遠高於80%。...
負相關是用來描述兩個變數之間關係的統計度量。當兩個變數負相關時,一個變數隨著另一個變數的增加而減少,反之亦然。兩項投資之間的負相關性用於風險管理,以分散或減輕與投資組合相關的風險。...
風險是投資界經常聽到的一個術語,但並不總是有明確的定義。它可能因資產類別或金融市場而異,風險列表包括違約風險、交易對手風險和利率風險。波動性有時與風險互換使用,但這兩個術語的含義截然不同。此外,雖然有些風險只與一家公司有關,但其他風險則與特定行業、部門甚至整個經濟體有關。...
交易所和一些高頻交易者正受到審查,以尋求一種返利定價體系。監管機構認為,這種體系會扭曲定價,減少流動性,並使長期投資者付出代價。...
資本成本是一個公司在一個重大專案上投資所必需的回報,例如建造一個工廠或工廠。為了最佳化盈利能力,一家公司只有在專案的預期收益大於資本成本(包括債務和股權)時才會投資或擴大經營。債務資本是透過各種渠道籌集資金,如獲得貸款或信用卡融資。另一方面,股權融資是出售普通股或優先股的行為。市場風險影響資本成本的主要途徑是透過其對權益成本的影響。...
系統風險,或總市場風險,是指影響整個股票市場的波動性,包括許多行業、股票和資產類別。系統性風險影響整個市場,因此很難預測和對沖。...
紐約證券交易所(NYSE)是世界上最大的證券交易所之一。證券交易所為投資者和交易員提供了一個交易證券的市場,使他們能夠賺錢。它們還允許公司透過上市不同種類的證券來籌集資金。為了提供這種服務和市場,交易所向市場參與者和公司收取交易費用。交易所還提供用於交易和相關活動的各種產品和服務。...
資金管理是交易中最重要(也是最難理解的)方面之一。例如,許多交易者在沒有任何退出策略的情況下進行交易,往往更容易過早獲利,或者更糟糕的是出現虧損。交易者應該瞭解他們可以選擇什麼樣的退出方式,並嘗試制定一個有助於最大限度地減少損失和鎖定利潤的退出策略。...