【期權和衍生品交易】的知識問答 - tl80互動問答網

期權和衍生品交易

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中斷日期

中斷日期是一個術語，用於描述任何型別的金融可交付成果的非標準到期日。期權、期貨、債券和其他交易工具都可能出現日期中斷。...

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olqo5637790 發佈於 2021-06-11 19:54

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比率價差

比率價差是一種中性期權策略，投資者同時持有不相等數量的多空或書面期權。這個名字來自於交易的結構，其中空頭頭寸與多頭頭寸的數量有一個特定的比率。最常見的比率是二比一，空頭頭寸是多頭頭寸的兩倍。...

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fedgulf 發佈於 2021-06-11 19:48

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看漲期權價差

看漲價差是一種期權交易策略，旨在受益於股票價格的有限上漲。該策略使用兩個看漲期權來建立一個由較低的執行價格和較高的執行價格組成的區間。看漲看漲價差有助於限制持有股票的損失，但也限制了漲幅。...

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kpvaqm2532 發佈於 2021-06-11 18:34

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比率呼叫寫入

比率看漲期權是一種期權策略，與備兌看漲期權類似，但投資者持有標的股票，然後賣出（賣出）多於所持標的股票數量的看漲期權。比率看漲回寫的目標是獲取期權銷售收到的額外溢價。電話撰稿人希望，在同一時期的基本股票沒有什麼波動。...

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rnkdwmjveh 發佈於 2021-06-11 18:19

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回扣障礙選項

返利障礙期權是包括返利條款的障礙期權。這類期權根據特定的基礎資產價格向投資者提供回扣。這就是所謂的障礙價格。當障礙期權無法行使時，向投資者提供與障礙期權相關的回扣。...

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sibylgui 發佈於 2021-06-11 17:31

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錯誤方向風險簡介

自2007-08年金融危機以來，交易對手信用風險（CCR）一直備受關註。它在評估總體風險和對金融市場影響方面的重要性已得到廣泛承認。隨著《巴塞爾協議3》（Basel 3）關於監管資本要求的指導方針現已全面生效，其他指導方針預計將於2018-2009年最終確定，這將成為金融監管機構和金融機構的一個高度優先領域。...

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jr929997 發佈於 2021-06-11 17:09

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隱含波動性如何影響期權定價？

期權是一種衍生合同，它賦予買方在指定的未來日期或之前以雙方同意的價格購買或出售標的資產的權利，而不是義務。交易這些工具對交易者非常有利，原因有兩個。首先，有有限風險的安全性和槓桿的優勢。其次，期權在市場波動期間為投資者的投資組合提供保護。...

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11250750 發佈於 2021-06-11 15:24

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債券中嵌入期權的初學者指南

投資者不斷面臨著學習和掌握一些金融相關問題的挑戰，如國際投資的動蕩世界、匯率波動、創造性會計、破產或衍生品的複雜世界。在投資中有一個特別的概念聽起來很複雜，但一旦被打破，那不是很複雜——嵌入期權被許多投資者擁有，不管他們意識到與否。...

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qwe122133 發佈於 2021-06-11 14:42

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證券化

證券化是指發行人透過將各種金融資產合併或彙集為一個集團，設計出一種可銷售的金融工具的過程。然後，發行人將這組重新打包的資產出售給投資者。證券化為投資者提供了機會，也為創始者釋放了資本，這兩者都促進了市場的流動性。...

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cudfbgwhxe 發佈於 2021-06-11 13:57

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參考實體

參考實體是信用衍生工具基礎債務的發行人。參考實體是發行參考資產（債券或其他債務擔保證券）的組織，而參考資產又是信用衍生工具的主體。參考實體可以是發行任何型別債務的公司、政府或其他法律實體。在許多情況下，命名參考實體的信用衍生工具是信用違約掉期（CDS）。...

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e6491756 發佈於 2021-06-11 13:54

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參考權益

參考權益是指投資者在衍生品交易中尋求價格變動保護的基礎權益。參考股票通常與股票或信用違約掉期以及看跌期權相關聯。最初，為防止參考股票價格下跌而購買的大多數期權都已嚴重缺錢。...

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愛ping 發佈於 2021-06-11 13:49

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參考資產

參考資產是信用衍生工具中用來保護債務持有人免受潛在風險借款人侵害的基礎資產。參考資產也稱為參考實體、參考債務或覆蓋債務。參考資產可以是一種資產，如債券、票據或其他債務擔保證券。...

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qm60967 發佈於 2021-06-11 13:44

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參考義務

參考義務是一種特別指定的債務義務，信用衍生工具（如信用違約掉期）以該債務為基礎，並由參考實體發行。它並不代表實體發行的所有形式的債務，而只是一種特定的債務。通常，這種債務是信用衍生工具用來對沖的實際債務證券。...

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pipixia666 發佈於 2021-06-11 13:25

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子彈式交易

子彈交易允許投資者透過購買股票的貨幣內看跌期權（ITM）參與股票的看跌，而不實際出售股票。...

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zbe4680652 發佈於 2021-06-11 12:11

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牛市價差

牛市利差是一種樂觀的期權策略，旨在從證券或資產價格的溫和上漲中獲利。多種垂直價差，包括同時買入和賣出不同行使價格但標的資產和到期日相同的看漲期權或看跌期權。無論是看跌期權還是看漲期權，都是買入執行價較低的期權，賣出執行價較高的期權。...

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li6361956 發佈於 2021-06-11 11:32