【期權和衍生品交易】的知識問答

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看漲期權價差

看漲賣出價差是投資者在預期標的資產價格溫和上漲時使用的一種期權策略。該策略採用兩種看跌期權形成一個區間，由高執行價和低執行價組成。投資者從期權的兩個溢價之間的差額中獲得凈信貸。...

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vpwljeyj1 發佈於 2021-06-11 11:26

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賣方選擇權

賣方選擇權是一個經常與遠期合同結合使用的術語，它使賣方有權選擇標的證券或待交付商品的某些規格，如交付時間和地點。...

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i155372 發佈於 2021-06-11 11:23

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公牛垂直排列

牛市垂直價差是一種期權策略，投資者認為資產的市場價格會升值，但希望限制與錯誤預測相關的下行潛力。多頭垂直價差要求同時買入和賣出具有不同執行價格、但類別和到期日相同的期權。...

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SUPGG 發佈於 2021-06-11 11:06

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債券市場協會（bma）互換

債券市場協會（BMA）掉期是一種掉期安排，其中雙方同意債務的匯率，浮動利率基於美國SIFMA市政掉期指數。一方以固定利率換浮動利率，另一方以浮動利率換固定利率。BMA掉期也稱為市政利率掉期。...

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山海鉤蛇發佈於 2021-06-11 10:03

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垂直排列

垂直價差包括同時買入和賣出同一型別的期權（即看跌期權或看漲期權）和到期日，但行權價格不同。術語“垂直”來自於執行價格的位置。...

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a5283847403 發佈於 2021-06-11 09:30

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vix選項

VIX期權是一種非股票指數期權，使用CBOE波動率指數作為其標的資產。買入和賣出VIX期權均可用。看漲期權對沖投資組合以防市場突然下跌，看跌期權對沖標普基金空頭頭寸的快速逆轉；500指數。因此，這些期權允許交易員和投資者對未來的波動走勢進行投機。...

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YA8555446 發佈於 2021-06-11 08:55

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波動性定義和使用

波動率微笑是一種常見的圖形形狀，它是繪製具有相同標的資產和到期日的一組期權的執行價格和隱含波動率的結果。微笑之所以這樣命名，是因為它看起來像一張微笑的嘴。當期權的標的資產與現鈔（ATM）相比，進一步處於現鈔（OTM）或現鈔（ITM）時，隱含波動率上升。波動微笑並不適用於所有的選擇。...

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Blvumimqbrp99 發佈於 2021-06-11 08:54

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複合期權

複合期權是指標的資產是另一種期權的期權。因此，有兩個執行價格和兩個行使日期。它們可用於任意組合的看漲期權和看跌期權。例如，標的是看漲期權的看跌期權或標的是看跌期權的看漲期權。...

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hnhwytqnk284 發佈於 2021-06-11 08:46

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債券期權

債券期權是以債券為標的資產的期權合同。與所有標準期權合約一樣，投資者可以透過債券看漲期權或債券看跌期權持有許多投機頭寸。一般來說，包括債券期權在內的所有型別的期權都是衍生產品，允許投資者在標的資產價格的方向上進行投機性押註，或對沖投資組閤中的某些資產風險。...

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yearlphys 發佈於 2021-06-11 08:20

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看跌期權比率

看漲期權比率是看跌期權交易量與看漲期權交易量的比率，是衡量市場投資者情緒的指標。...

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vx9pq1hw 發佈於 2021-06-11 07:13

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認沽權證

認沽權證是一種證券，它賦予持有人在預定日期或之前以指定價格出售一定數量標的資產的權利，而不是義務。認沽權證是一種公司發行的期權，在將來某個時候以特定的價格向發行人回購一定數量的公司普通股。...

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Ji55499276 發佈於 2021-06-11 07:00

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放回比率

看跌期權比率反向展開是一種期權交易策略，它將看跌期權和看漲期權結合起來，形成一種頭寸，其盈虧潛力取決於這些看跌期權的比率。...

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cqyttrs4 發佈於 2021-06-11 06:57

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打電話

四種複合期權型別之一的看漲期權（PoC）是一種看跌期權，其標的資產為看漲期權。因此，有兩個執行價格和兩個行使日期。...

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XmflkV5M4 發佈於 2021-06-11 06:56

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擺架子

看跌期權是一種期權合同，賦予持有人出售標的看跌期權合同的權利。看跌期權是四種複合期權之一。...

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qmfrdvpyaz 發佈於 2021-06-11 06:54

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兀鷹價差交易

禿鷹利差是一種無方向性的期權策略，它限制收益和損失，同時尋求從低波動或高波動中獲利。禿鷹有兩種型別。多頭禿鷹尋求從低波動性和基本資產很少甚至沒有變動中獲利。空頭禿鷹尋求從高波動性和標的資產向兩個方向的大幅波動中獲利。...

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Iovedove 發佈於 2021-06-11 06:47

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