【期權和衍生品交易】的知識問答

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放置日曆定義

看跌期權日曆是一種期權策略，透過出售短期看跌期權合約和購買到期時間較長的第二個看跌期權來實現。例如，投資者可以在到期前90天或更長時間內買入看跌期權，同時在到期前45天或更短時間內賣出具有相同執行價的看跌期權。...

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亂舞縱歌發佈於 2021-06-11 06:42

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現金還是什麼都不打電話

現金或空頭買入期權是一種在貨幣、商品或場外交易證券上進行交易的期權，具有二元結果。如果標的股票超過預定的閾值或執行價，它要麼支付固定金額，要麼什麼也不支付。這種選項也稱為二進位制呼叫或數字呼叫。...

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tyd9976607 發佈於 2021-06-11 06:42

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賣出期權

看跌互換期權，或看跌互換期權，是利率互換中的一種頭寸，賦予實體支付固定利率和從互換對手處獲得浮動利率的權利。看跌期權是指那些希望在利率互換交易中賺取浮動利率利息的實體，預期利率會上升。...

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tG677M 發佈於 2021-06-11 06:35

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賣給賣方

“賣出看跌期權”描述行使看跌期權的過程。看跌期權編寫人負責以執行價從看跌期權買方處收取標的股份，因為看漲期權賦予持有人出售標的資產的權利。...

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p613873106 發佈於 2021-06-11 06:35

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可計算掉期

可計算掉期是一種可取消的利率掉期，包含一個嵌入看跌期權，其中一方根據浮動利率進行支付，而另一方根據固定利率進行支付。固定利率接受者（浮動利率付款人）有權但無義務在掉期到期日之前的若干預定日期終止掉期。...

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bpevuzhoiv851 發佈於 2021-06-11 06:34

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波動率互換

波動率互換是一種遠期合約，其收益基於標的資產的已實現波動率。它們根據已實現波動率和波動率罷工或預先確定的固定波動率水平之間的差異以現金結算。波動率互換允許參與者交易資產的波動率，而無需直接交易標的資產。...

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lckt739517 發佈於 2021-06-11 06:30

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放置定義

看跌期權是一種期權合約，它賦予所有者在特定時間內以固定價格出售一定數量標的資產的權利，而不是義務。看跌期權的買方認為標的股票將在到期日之前跌破行權價格。行權價格是標的資產為使看跌期權合約保持價值所必須達到的價格。...

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基薩拉的空間發佈於 2021-06-11 06:28

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伏瑪

Vomma是期權的織女星對市場波動的反應速度。沃瑪是一組措施的一部分，如三角洲，伽馬和織女星，被稱為“希臘人”在期權定價中使用。...

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7jW5wT98l 發佈於 2021-06-11 06:27

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波動性套利

波動性套利是一種交易策略，試圖從資產（如股票）的預測未來價格波動性與基於該資產的期權隱含波動性之間的差異中獲利。...

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sc698609 發佈於 2021-06-11 06:24

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海鷗期權

海鷗期權是一種三條腿的期權交易策略，包括兩個看漲期權和一個看跌期權或兩個看跌期權和一個看漲期權。同時，看漲期權被稱為分割期權。...

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d3ra200771 發佈於 2021-06-11 06:12

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四重魔力日

四重轉換是指股指期貨、股指期權、股票期權和單隻股票期貨同時到期的日期。雖然股票期權合約和指數期權在每個月的第三個星期五到期，但所有四種資產類別在3月、6月、9月和12月的第三個星期五同時到期。...

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an490002562 發佈於 2021-06-11 05:50

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質量差定義

質量利差差（QSD）是用來計算市場利率之間的差異，這兩個可能進入利率互換的雙方能夠實現。QSD是一種衡量方法，公司可以用它來衡量利率互換中的交易對手風險。...

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stusx24 發佈於 2021-06-11 05:27

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預訂

術語簿記是指在掉期合約或其他場外交易（OTC）衍生工具的未平倉頭寸到期前平倉。該術語也可解釋為當事各方以現金結算合同中規定的價格與可接受的參考價格之間的差額，同意取消未履行的合同。...

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ggh5424 發佈於 2021-06-11 04:52

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箱式排列

盒子價差，或長盒子，是一種期權套利策略，結合購買看漲期權價差和匹配的看跌期權價差。盒子價差可以被認為是兩個垂直價差，每個價差都有相同的執行價格和到期日。...

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ncewt9999 發佈於 2021-06-11 04:08

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波士頓期權交易所

波士頓期權交易所（BOX）是指TMX集團擁有和運營的衍生品交易所。交易所是自動化的，位於波士頓。該交易所成立於2002年，於2004年2月開始進行場內交易。該交易所由蒙特利爾交易所、波士頓證券交易所和互動經紀集團共同努力，為現有期權市場提供一種替代方案。這個交易所現在叫做盒式交易所。...

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只有6硬幣發佈於 2021-06-11 04:07

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