【期權和衍生品交易】的知識問答

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是什麼讓跨座“三角洲中立”

多頭多頭是一種常用的期權策略，它可以利用期權到期前市場上下波動的機會，包括在同一標的證券上購買具有相同執行價格和到期日的看漲期權和看跌期權。這是一個方向性的賭註，但最初它實際上是三角洲中立-也就是說，它的價值不會有太大的變化，因為在基礎資產的小變動。...

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c60932527 發佈於 2021-06-12 04:58

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看漲期權：購買權vs.義務

期權是一種金融工具，其價值來源於標的資產。看漲期權的購買者有權（而不是義務）在預定的到期日或之前以預定的執行價格購買標的資產（如股票）。所有期權合約都賦予持有人購買或出售（在看跌期權的情況下）標的資產的權利，但沒有義務，但這究竟意味著什麼？在這裡，我們仔細看看。...

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unul3420 發佈於 2021-06-12 04:58

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隱含波動率

隱含波動率是期權定價模型的引數組成部分，如Black-Scholes模型，它給出了期權的市場價格。隱含波動率顯示了市場如何看待未來的波動率。...

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nrrx15935 發佈於 2021-06-12 04:51

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歐式期權

歐式期權是期權合同的一個版本，它將執行限制在到期日。換言之，如果標的證券（如股票）價格變動，投資者將無法提前行使期權，也無法提貨或出售股票。相反，看漲期權或看跌期權只會在期權到期日進行。...

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西瓜味的甜圈圈發佈於 2021-06-12 04:02

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etf期貨和期權

ETF期貨和期權是建立在現有交易所交易基金基礎上的衍生產品。期貨是指在未來某一特定日期或之前以約定價格買賣標的ETF股票的協議。另一方面，期權賦予持有人在未來某一特定日期或之前以約定價格交易標的ETF股票的權利，而不是義務。...

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zdveizprr 發佈於 2021-06-12 02:13

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期權基礎：如何選擇合適的執行價格

期權的行權價格是看跌期權或看漲期權可以行使的價格。它也被稱為行使價格。選擇執行價是投資者或交易員在選擇特定期權時必須做出的兩個關鍵決定之一（另一個是到期時間）。執行價對你的期權交易結果有很大的影響。...

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qibz7651 發佈於 2021-06-12 02:10

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保護圈的工作原理

當市場開始劇烈波動時，投資者往往會為安全而逃，因為波動會在市場參與者中製造恐懼。但是，沒有必要驚慌！保護套是一種期權策略，可以提供短期的下行保護，提供一種成本效益高的方法來防止損失，並允許你在市場上漲時賺些錢。在這裡，我們來回顧一下啟動這種對沖策略的機制。...

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tz37zg330 發佈於 2021-06-12 02:03

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通貨膨脹衍生品

通脹衍生品是投資者或公司用來管理通脹水平上升的潛在負面影響或推測未來通脹水平的衍生品合約的一個子類。與期權或期貨等其他衍生品一樣，通脹衍生品允許個人參與基礎市場或指數（在本例中為消費者價格指數（CPI））的價格變動。...

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LoOkZI 發佈於 2021-06-12 00:04

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cboe波動率指數是多少(波動率）

Cboe期權交易所計算出一個實時指數，以顯示標準普爾500指數的預期價格波動水平；未來12個月的p500指數期權。官方稱為Cboe波動率指數（cboevality Index），股票代號VIX，投資者和分析師有時用它的非官方暱稱來稱呼它：恐懼指數（fear Index）。...

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blue-gulugulu 發佈於 2021-06-11 23:45

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利率領

利率利差是一種相對低成本的利率風險管理策略，它利用衍生品來對沖投資者在利率波動中的風險。...

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njqwtdkacp 發佈於 2021-06-11 22:52

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利率期權定義

利率期權是一種金融衍生工具，允許持有人從利率變化中獲益。投資者可以透過利率期權來推測利率的走向。它類似於股票期權，可以是看跌期權或看漲期權。利率期權是以美國國債等債券的利率為基礎的期權合約。...

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颳風打火機發佈於 2021-06-11 22:49

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利率看漲期權

利率看漲期權是一種衍生工具，持有人有權根據可變利率收取利息，然後根據固定利率支付利息。如果行使期權，出售利率看漲期權的投資者將向期權持有人支付凈額。...

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kfz5906 發佈於 2021-06-11 22:29

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互變差

商品間價差是一種複雜的期權交易，它試圖利用兩種或兩種以上相關商品（如原油和取暖油，或玉米和小麥）之間的價差。商品是用於商業的必要商品，可以與同類商品互換。...

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Gulind2hen 發佈於 2021-06-11 21:54

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衍生品的價格是如何確定的？

不同型別的衍生品有不同的定價機制。衍生工具只是一種金融合同，其價值基於某一基礎資產（如股票、債券或商品的價格）。最常見的衍生工具有期貨合約、遠期合約、期權和掉期。更奇特的衍生品可以基於天氣或碳排放等因素。...

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zozjoimixnzvc 發佈於 2021-06-11 20:15

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如何計算經增量調整後的名義價值？

delta調整後的名義價值用於顯示期權的價值。這與大多數其他衍生品不同，後者使用名義總值，或者在利率衍生品的情況下，使用10年期債券等值。投資者可以透過將期權的加權增量相加來計算投資組合的增量調整後的名義價值。...

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i8207333528 發佈於 2021-06-11 20:07

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