【投资组合管理】的知识问答

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每个投资者都应该知道的7个市场异常

华尔街通常没有免费乘车或免费午餐。数以百计的投资者一直在寻找哪怕只有百分之零点一的额外业绩，要想打败市场也不是一件容易的事。尽管如此，某些可交易的异常现象似乎仍在股市中持续存在，这可以理解，吸引了许多投资者。...

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hhvk7919 发布于 2021-06-12 05:34

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衡量投资组合绩效

许多投资者错误地把投资组合的成功仅仅建立在回报的基础上。很少有投资者考虑实现这些回报所涉及的风险。自20世纪60年代以来，投资者已经知道如何用收益的可变性来量化和衡量风险，但没有一个单一的衡量标准真正将风险和收益结合起来。今天，有三套绩效衡量工具来帮助进行投资组合评估。...

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vx9pq1hw 发布于 2021-06-12 03:59

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股票投资组合管理工作原理

随着时间的推移，许多投资研究分析师经常会变成投资组合经理。毕竟，几乎所有投资分析的目标都是做出投资决策或建议某人做出投资决策。分析股票和管理股票投资组合是紧密联系在一起的：这就是为什么大多数分析师在股票分析和现代投资组合理论（MPT）等学科都有良好的教育背景。...

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sbbc3957 发布于 2021-06-12 03:05

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信息系数定义

信息系数（IC）是用来评估一个投资分析师或一个活跃的投资组合经理的技能。信息系数显示分析师的财务预测与实际财务结果的吻合程度。IC可以从1.0到-1.0，其中-1表示分析师的预测与实际结果无关，1表示分析师的预测与实际结果完全匹配。...

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csnlitey 发布于 2021-06-12 00:18

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标准差在投资组合中衡量什么？

当投资分析师想了解与共同基金或对冲基金相关的风险时，他们首先要看其标准差。...

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dv937678 发布于 2021-06-11 23:20

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国际投资组合

一个国际投资组合是一系列股票和其他资产的组合，这些资产集中在国外市场而不是国内市场。如果设计得当，国际投资组合可以让投资者接触新兴市场和发达市场，并实现多样化。...

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aodw8616 发布于 2021-06-11 22:21

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如何使用excel计算相关性？

相关性衡量两个变量之间的线性关系。通过测量和关联每个变量的方差，相关性给出了关系强度的指示。...

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惠nyycbd 发布于 2021-06-11 21:09

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集中投资与多样化投资组合

大多数关于个人理财的基本文章都建议投资于多元化的投资组合。投资多样化被吹捧为降低风险和波动性。虽然多元化的投资组合可能会降低你的整体风险水平，但也会降低你潜在的资本收益。投资组合的多元化程度越高，就越有可能反映整个市场的表现。...

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猫朵朵妈咪发布于 2021-06-11 19:22

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实际收益率

实际回报率是一项投资的年利润百分比，经通货膨胀调整后。因此，实际收益率准确地反映了一定数量的货币在一段时间内的实际购买力。...

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amni286712 发布于 2021-06-11 17:19

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扇区旋转

部门轮换是指将投资资产从一个经济部门转移到另一个经济部门的行为。部门轮换涉及使用与某一特定投资部门有关的证券出售所得收益购买另一部门的证券。这种策略被用来从市场周期中获取回报，并在指定的持有期内使持有多样化。...

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独角兽没有角发布于 2021-06-11 13:49

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微对冲

微观对冲是一种投资技术，用于从较大的投资组合中消除单一资产的风险。在大多数情况下，微观对冲涉及在单一资产中采取抵消头寸。抵消头寸可以包括在类似股票、期权或同一资产的期货合约中做空头寸。...

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李泽言家的番茄布丁发布于 2021-06-11 12:04

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买入并持有投资有效的证据

2008-2009年的大萧条让许多投资者损失惨重。平均退休投资组合遭受了30%以上的打击，现代投资组合理论（MPT）名声扫地，似乎在两年的时间里被拆穿了，买入并持有的投资者看到了十年的收益在一个形象的瞬间消失。2008-2009年间的大规模抛售似乎违反了游戏规则；毕竟，被动投资不应该吸收如此巨大的损失。...

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qw364060 发布于 2021-06-11 09:01